Estimación de modelos para la participación en encuestas y relevamientos de expertos

Héctor Rubini, Gustavo Martín

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo la generación de modelos e indicadores macroeconométricos para prospectiva y de discusión de expertos, y para la estimación de variables específicas en los sondeos de las siguientes instituciones: a) Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre indicadores macroeconómicos y financieros esperados de Argentina, y b) Encuestas de la Universidad de Munich (Alemania) y de la Fundación Getulio Vargas (Brasil), sobre indicadores de la situación y perspectivas de la economía mundial y argentina.
Desde el inicio del proyecto, se ha respondido a los citados relevamientos, remitiendo periódicamente las estimaciones de las variables macroeconómicas solicitadas.
Se revisaron las metodologías econométricas utilizadas en años anteriores, para mejorar la capacidad predictiva de los modelos aplicados. En particular, se realizaron pruebas para detección y ponderación de componentes irregulares, y de su volatilidad a lo largo del tiempo. En todos los casos, se han reducido los desvíos entre los valores pronosticados y las observaciones ex post de indicadores de la economía real, monetarios y financieros de la economía argentina.
Los modelos econométricos reformulados han permitido, además, mejorar significativamente la exactitud de los indicadores anticipados de variables macroeconómicas para la economía argentina.

Palabras clave

Series temporales; Indicadores anticipados; Expectativas.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.