Indicadores económicos y financieros a partir de modelos de análisis cuantitativo

Juan Miguel Massot, Héctor Juan Rubini, Nadina Mezza, Gustavo Federico Martín, Julio Luis Trillini

Resumen


El objetivo del proyecto es generar indicadores y modelos que den cuenta de la evolución de la economía real y de la situación de los mercados financieros. En este marco, el proyecto también pretende proporcionar evidencia robusta sobre el papel que juegan los distintos niveles de información y generar interés por el desarrollo de instrumentos cuantitativos en alumnos y profesores de la Universidad. Durante el año 2016 se definieron y corrieron los modelos generadores de indicadores macroeconómicos proyectados para el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En lo que refiere a la elaboración de indicadores en tiempo real para el nivel de actividad, se concluyó, con el estudio de las distintas metodologías utilizadas en su construcción, la viabilidad de posibles métodos alternativos en cuanto a la disponibilidad de datos estadísticos que sean a la vez relevantes y suficientes. Respecto de los mercados financieros, se ha obtenido suficiente evidencia de episodios puntuales de estrés que podrían ser anticipados, al igual que sus posibles efectos sobre la actividad real. En particular, se ha podido establecer que los eventos de estrés internacionales tienen un fuerte correlato local y que existen episodios locales que deben ser estudiados para identificar precursores.

Palabras clave


indicadores económicos; modelos macroeconométricos; modelos de componentes principales; ciclo económico; estrés financiero

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